怀着救民济世的共同目标，在青年毛泽东周围逐渐团结起一批进步同学。这批学生后来成为新民学会的核心。毛泽东回忆道：“他们人数不多，但都是思想上很认真的人，不屑于议论琐事。他们所做和所说的每一件事，都有一个目的。他们没有时间谈情说爱，认为时局是如此危急，求知的需要是如此迫切，没有时间会谈论女人或私人问题。……我的朋友和我只乐于谈论大事——人的性质，人类社会的性质，中国的性质，世界，宇宙！”
为了实现改造中国和世界的伟大理想，他们从各个方面对自己进行砥砺和磨炼。“欲文明其精神，必先野蛮其体魄”，是青年毛泽东当时热衷提倡的一个口号。
在这方面，毛泽东深受他的老师杨怀中（昌济）的影响。杨怀中反对封建的腐朽的生活方式，提倡民主的科学的生活方式。他不但道德好、学问好，而且爱好体育运动，并竭力向学生提倡体育运动。他经常教导学生说：一个人要有健康的体魄，才会有充沛的精力，也才有坚强的意志；只有这样的人，才能搞好学习，搞好工作，将来成为社会上有用的人才。他把自己平时健身的方法介绍给同学们，并身体力行，成为体育实践的好榜样。毛泽东常年坚持的冷水浴，就是受他的影响。
冷水浴
第一师范的浴池旁边，有一眼水井。每天清晨，当学生们还在酣睡的时候，习惯早起的毛泽东，便披上衣服，带着一篮洗澡毛巾，来到井台上，进行冷水浴。他脱光上身衣服，将水一桶一桶地吊上来，先是用水擦身，擦了淋，淋了擦，这样反复做上一、二十分钟，直到全身发红发热为止。由夏到秋，由秋到冬，气温虽然一天天下降，他的冷水浴却从来没有间断过。即使是在寒风凛冽的严冬，他仍照常坚持。
起初，只有毛泽东、蔡和森等几个人从事这项锻炼，后来发展到许多人。每天早晨，大家在井边聚齐，脱掉上衣，从井里吊出一桶桶冷水从头浇到脚，大家边淋、边擦、边谈笑。有时你淋我，我淋你。这样集体冷水浴，大伙儿兴趣很高，但毛泽东始终是其中坚持得最好的。
当有的同学问毛泽东冷水浴究竟有什么好处时，他回答：最显著的效力有两大项。第一，它可以促进血液循环，增强身体的抵抗力，并能强壮筋骨；第二，它可以培养勇猛无畏的气魄和战胜困难的精神。试想，在北风呼啸、滴水成冰的清晨，把冰冷冰冷的水，一桶桶地向自己身上浇，没有一点勇气的人，能做得到吗？
有的同学问他：“我觉得冬季进行冷水浴是很难受的一件事，你为什么能够坚持几年之久？”毛泽东根据自己的实践回答：在冬季坚持冷水浴确实不容易，但只要下定决心，难关是可以突破的。根据我的经验，一切锻炼身体的活动，不论是复杂的或简单的，也不论是花时间多的或花时间少的，要把它坚持到底，都不是容易的事情。关键问题在于一个人有没有决心和毅力。只要有决心和毅力，就会坚持到最后，就可以习惯成自然，不会感到有什么困难了。所以，重要的问题，在于坚持。
从那时起，毛泽东常年坚持冷水浴。即使在建国后，毛泽东虽然因为年纪大了，不能正式做冷水浴，但每天洗澡仍然坚持不用热水，而只用微温的水。他说：“冷水浴对锻炼身体的确有很好的效果。我虽然因年纪大，不能正式搞冷水浴，但每天洗澡不用热水，只在冷水中加一点热水，使水达到微温的程度，也不坐在浴盆中去洗，只用水淋到身上，再用毛巾用力擦洗。我觉得这样洗澡比一般洗澡的办法好得多，一般洗澡的办法只有清洁的作用，我这样洗澡的办法，除有清洁作用外，还有锻炼身体的作用。”他还说：“假如一个经常注意锻炼身体的人，更不会被风雪的寒威所吓倒。我过去练习过冷水浴，现在年纪虽然大了，冬天也还可以不用热水洗澡，小小的寒冻也还经得住。锻炼的确是重要的事情。”
雪浴 天雨浴 日光浴 空气浴
毛泽东锻炼身体，不仅在宗旨上与其改造中国和世界的理想相联系，而且方式也很独特。
冬天，大雪纷飞，寒风刺骨，他却偏要跑出去迎风搏雪，说是“雪浴”。夏天，遇到狂风暴雨，别人都住屋里跑，他却偏偏往外边跑。常常一个人在操场上脱去外衣，让倾盆大雨淋个痛快，说是进行“天雨浴”。1917年夏天的一个晚上，狂风暴雨，雷鸣电闪，他一个人顶狂风、冒大雨爬上岳麓山顶，然后又从岳麓山顶跑下来，浑身湿淋淋的来到山脚下蔡和森的家里。蔡和森的母亲葛健豪问他是怎么回事，他说是为了体会《书经》上写的“纳于大麓，烈风雷雨弗迷”这句话的情味，并借以锻炼自己的力量。烈日当头，别人躲之不急，毛泽东却光着背在湘江边的沙滩上进行“日光浴”。
爬山、郊游和长途跋涉，也是毛泽东和他的学友们经常进行的活动。
湘江西岸的岳麓山，古树参天，群峰叠翠。尤其深秋季节，枫叶经霜之后，“万山红遍，层林尽染”。这时更是毛泽东和他的学友们爬山的最好时节。他们爬山这一天往往都不吃饭，只带一些“结蚕豆”（即炒熟的蚕豆）充饥。毛泽东后来说，这种蚕豆吃起来硬，不仅可以饱肚，而且可以锻炼胃肠的消化功能。
岳麓山是毛泽东经常活动的地方。1917和1918年的两个暑假，毛泽东都寄居在距离爱晚亭不远的湖南大学筹备处（即岳麓书院的半学斋）。他们每天在山上，从早到晚读书，看报，谈话，静坐深思……毛泽东和他的学友们，行装都很简单，各自只带一条毛巾、一把雨伞和随身的衣服。他们赤脚草鞋，上山捡柴。到很远的地方挑水，吃的是他们自己烧的“蚕豆饭”。张昆弟在1917年的一则日记中载：“今日早起，同蔡毛（蔡和森和毛泽东——引者注）二君由蔡君居侧上岳麓，沿山脊而行至书院后下山，山风大发，空气清爽，空气浴、太阳浴，胸襟洞彻，旷然有远俗之慨。归时十一句钟矣。”张昆弟的这则日记生动、真实地记载了当时毛泽东等爬山活动。
和爬山、郊游及徒步远游活动相系的一项锻炼是“露宿”。
在郊游、远游途中，在学校后面的君子亭、岳麓山的爱晚亭和湘江中的橘子洲头，当夜幕降临，游人散尽的时候，他们席地而坐，高谈阔论，直至夜深人静，大家都疲倦了，才各自找个地方，并故意彼此隔离开相当距离，露宿到天亮。即使到深秋霜降他们还坚持这项锻炼。
毛泽东和他的学友们之所以要有意识地进行这种艰苦的锻炼，是因为他们很清楚地知道，在未来“改造中国与世界”的奋斗道路上，一定会遇到许多想象不到的艰难困苦，现在应该预先作好充分准备。这到正好应了孟子“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能”的那段名训。